Контекст
Freedom Bank выполнял функции маркет-мейкера на платформе ITS (Integrated Trading System), обеспечивая ликвидность по ряду валютных пар. Ручное управление котировками требовало постоянного присутствия трейдера, не позволяло реагировать на рыночные изменения с необходимой скоростью и создавало риски операционных ошибок при высокой интенсивности торгов.
Решение
Разработан робот маркет-мейкер Freedom Bot для работы на платформе ITS. Робот непрерывно выставляет двусторонние котировки по валютным парам в соответствии с заданными параметрами спреда и объёма, автоматически управляет позицией, перекотирует при изменении рыночной ситуации и соблюдает обязательства маркет-мейкера по временно́му присутствию в стакане. Параметры стратегии настраиваются через интерфейс управления без перезапуска системы.
Контроль рисков
Встроенная система контроля рисков отслеживает накопленную позицию, соблюдение дневных лимитов и рыночные условия. При превышении пороговых значений робот автоматически сужает котировки или приостанавливает работу с уведомлением ответственного трейдера через Telegram-бота. Все действия логируются с точностью до миллисекунды.
Результат
Freedom Bot обеспечивает непрерывное присутствие в стакане в течение всей торговой сессии без ручного вмешательства. Время реакции на изменение рыночной ситуации составляет менее одной секунды. Операционная нагрузка на трейдинг-деск снижена, соблюдение обязательств маркет-мейкера улучшилось.